2020粤港澳金融数学建模竞赛线上讲座安排

一、线上讲座及互动安排：腾讯会议

网络支持：丁为建，马中莲

二、开幕式程序

开幕式： 2020.10.6 晚上7：00-7：30  

会议ID：322 426 808

会议直播：https://meeting.tencent.com/l/T5CEjsFFwvGI

主持人：王其如教授

嘉宾： 

姚正安-粤港澳金融数学建模竞赛组委会顾问，粤港澳国家应用数学中心 理事长，广东省数学会理事长，中山大学教授

郝志峰-粤港澳金融数学建模竞赛组委会顾问，全国大学生数学建模竞赛组委会委员，佛山科技学院校长、教授

张钧伟-万联证券公司副总经理

冯国灿-粤港澳金融数学建模竞赛组委会主任，广东省工业与应用数学学会 理事长 中山大学教授、粤港澳金融数学建模竞赛组委会委员等

程序：

1.嘉宾致辞

姚正安教授致辞

郝志峰教授致辞

张钧伟副总经理致辞

冯国灿教授致辞

2.宣布2020粤港澳金融数学竞赛线上讲座开始

三、主讲人介绍和内容提要

第一讲： 何为金融数学建模？（主讲人: 廖文辉）

廖文辉：广东金融学院金融数学与统计学院副院长，博士副教授，主要研究方向为：数据分析与数值模拟，擅长金融建模与量化投资方面的数据分析。至今已公开在Atmospheric Environment、National Science Review等国内外知名期刊发表SCI论文近20余篇；主持国家自然科学基金面上项目一项、省部级课题多项。

提要：以金融工程、金融数学、金融计量和金融统计相融合形成的量化金融强调利用数理手段和计量统计知识，定量而非定性地开展传统金融工作。这里主要的金融场景有高频交易、算法交易、金融衍生品定价以及基于数理视角下的金融风险管理等，而数学模型是关键。因此，金融数学建模成为当前金融科技发展的关键支撑技术。本次交流将就金融建模的构建与作用来与大家一起探讨其发展趋势！

第二讲： 证券交易的基本概念、策略及策略评价（主讲人：古振华）

古振华: 万联证券首席投资顾问 ,12年证券从业经验 擅长大类资产配置与宏观策略研究。 获得2018年“新财富最佳投资顾问”、“新财富最佳投顾之稳定收益奖”、“新财富最佳投顾之最佳服务奖”、2018年“广州最佳金融服务明星奖”、2016年“南方金融年度投资理财师奖”

提要：介绍证券交易中的基本概念，基本量化指标，和量化分析的基本方法，投资策略及其策略评价指标等。

第三讲：金融量化分析平台介绍(1)、同花顺量化平台和ifind产品实操培训（主讲人：陈城）

陈城： 同花顺公司金融量化分析师。

提要： 介绍同花顺的量化投资平台及其实训。

第四讲：多因子选股模型的基本原理及其应用（主讲人：王雄）

王雄：香港城市大学博士，深圳大学高等研究院研究员、混沌量化投资中心主任，研究基于复杂系统理论、人工智能、大数据分析等工具理解金融市场复杂性和量化投资策略，致力于人工智能与金融科技跨学科研究和复合型人才的培养，任第一届和第二届横琴国际量化投资大赛总赛区评委，历届广东省金融建模大赛总决赛评委，深圳市海外高层次人才，南山领航人才。

提要：介绍多因子模型的发展及基本理论，从资本资产定价模型出发，介绍多因子模型的基本形式，风险预测、风险分解以及多因子模型的构建流程和绩效分析方法，同时对常见的几种多因子模型进行介绍和分析，最后探讨了目前多因子模型的新思路。

第五讲 金融量化分析平台介绍（2）、点宽量化平台（主讲人：蔡景波）

蔡景波：曾任私募的资管部主管，现任点宽量化研究部高级量化研究员。专注于期货策略，曾构建多套期货套利策略，带领团队将套利策略应用于外盘期货，实盘业绩稳健盈利。目前已为多家高校提供量化实践教育培训服务。 

提要：介绍点宽量化分析平台。

第六讲：宏观因子择时分析方法（主讲人：王雄）

提要：资本市场受政策面、基本面、突发事件乃至投资者预期多种因素影响，在庞大数据量的扰动下，判断宏观未来方向比较困难，然而投资者需要通过择时来控制仓位，以达到规避风险或提高收益的目的，因此宏观择时显得极为重要，王雄教授将会介绍常见的宏观因子选取、变量筛选和检验，构建择时模型的流程和框架，在考虑多因素的情况下分析不同的应用场景，并指出未来宏观因子库的改进方向。

第七讲 资产定价的数学模型（主讲人：胡耀华）

胡耀华：深圳大学数学与统计学院副教授，硕士生导师，深圳市海外高层次人才，深圳市南山区领航人才，中国运筹学会-数学规划分会青年理事。主要从事数学优化的理论与应用研究，主持国家自然科学基金3项，省市级科研项目6项。在SIAM Journal on Optimization, Journal of Machine Learning Research等国际知名期刊发表30余篇学术论文，参与开发多个生物信息学软件包/网页服务器，多次受邀担任国际会议IFORS 和EURO 的分会主席。

提要：资产定价的理论发展主要分为两大类：基于风险中性对衍生品的潜在价格变化的建模，基于一般均衡理论而发展的现代投资组合理论。本次讲座主要从收益和风险的衡量出发，基于马科维茨模型和现代投资组合理论，介绍不同的资本资产定价模型。此外，我们还将结合现代优化理论与思想，分享资本资产定价模型的前沿进展。

第八讲 套利模型的基本原理及其应用（主讲人： 刘深泉）

刘深泉：华南理工大学数学学院教授、博士生导师，现任广东省工业与应用数学学会副理事长，广东省生物数学专业委员会主任。主要研究神经科学出现的非线性动力学现象,分岔和混沌分析,带领学生多次在国内和美国数学建模竞赛中斩获大奖。

提要：介绍套利的基本概念，套利模型及其应用。