摘要：
资金流向是一个成熟的技术指标，能帮助投资者透过价格涨跌的迷雾看到其他投资者的行为。而由于期货市场上有做空机制，所以无法直接采用股票市场的资金流向公式。因此需要从持仓量、成交量、当前价格涨跌等因素来看期货的资金流向。
本文工作主要是包括三个方面：
（1）运用分钟级的持仓量的变化定义期货资金流向指标。
（2）由10种持仓量、成交量与当前价格变化的关系图总结出对应未来一段时间的价格走势，以此分析当前市场的买卖双方力量和总结出这些情况对应的期货价格走势。
（3）用这10种持仓量、成交量与价格的关系改进海龟策略的计算因子以及开仓、 加仓、平仓的触发条件，随后生成一个新的Suibian策略，并对活跃的商品期货进行回测，选定年化收益率高和回撤率低的商品期货进行组合投资。最后，生成策略报告。
关键字：持仓量 成交量 资金流模型 海龟策略 Suibian策略
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